Also ich kenne die VS Express leider nicht, aber vielleicht sind die Menüs ja wie bei der Pro:
Schau mal oben bei den Menüs unter "Build" und dann klicke "Build Solution". Voraussetzung ist natürlich, dass du ein Projekt erstellt hast und damit arbeitest. Wenn du einfach per Hand die cpp Datei erstellt hast und die nur mit VS bearbeitest, wird es dieses Menü nicht geben.
Ist das der Fall, erstelle mit "File"->"New"->"Project" ein neues Projekt. Und zwar am besten "Win32 Console Application".