in deinem Code sehe ich jetzt keine Fehler.
Überprüfe mal genauer deine cookie-datei auf Existenz (du musst sie per hand anlegen, sie wird nicht automatisch erstellt) und Schreibrechte.
Edit: Da ist doch ein kleines Fehlerchen
setze mal für die curls, welche dann die xml-daten holen, noch
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "so_wie_COOKIEJAR");
Mit Cookiejar kannst du nur in den Cookie schreiben, du willst aber, dass der Cookie für die Session auf der externen Seite genutzt wird.
Das sollte es eigentlich sein, zusammen mit oben geschriebenem.